Construindo Sistemas de Negociação Automatizada.
1ª edição.
Com uma introdução ao Visual C ++ 2005.
Acesso institucional.
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Índice.
Capítulo 1 Introdução.
Seção I: Introdução ao Visual C ++ 2005.
Capítulo 2 O quadro.
Capítulo 3 Referências de rastreamento.
Capítulo 4 Classes e Objetos.
Capítulo 5 Tipos de referência.
Capítulo 6 Tipos de valor.
Capítulo 7 Objetos não gerenciados.
Capítulo 8 Composição.
Capítulo 9 Propriedades.
Capítulo 10 Estruturas e enumerações.
Capítulo 11 Herança.
Capítulo 12 Conversão e fundição.
Capítulo 13 Sobrecarga do operador.
Capítulo 14 Delegados e Eventos.
Capítulo 15 Arrays.
Capítulo 16 Gerando Números Aleatórios.
Capítulo 17 Tempo e Temporizadores.
Capítulo 18 Fluxos de entrada e saída.
Capítulo 19 Manipulação de Exceções.
Capítulo 20 Coleções.
Capítulo 21 STL / STL.
Capítulo 22 DataSets.
Capítulo 23 Conexão a bancos de dados.
Capítulo 24 Linguagem de consulta estruturada.
Capítulo 26 Protocolo de troca de informações financeiras.
Capítulo 27 Serialização.
Capítulo 28 Serviços do Windows.
Capítulo 29 Configuração e Pacotes de Instalação.
Seção II: Concorrência.
Capítulo 30 Threading.
Capítulo 31 Classes de Sincronização.
Capítulo 32 Sockets.
Seção III: interoperabilidade e conectividade.
Capítulo 33 Marshaling.
Capítulo 34 Ponteiros Internos e de Fixação.
Capítulo 35 Conectando-se a DLLs gerenciadas.
Capítulo 36 Conectando às DLLs do Componenet Object Model (COM) com Interoperabilidade COM.
Capítulo 37 Conexão a DLLs C ++ com Serviços de Invocação de Plataforma.
Capítulo 38 Conexão ao Excel.
Capítulo 39 Conexão ao TraderAPI.
Capítulo 40 Conexão ao XTAPIConnection_Example.
Seção IV: Sistemas de Negociação Automatizada.
Capítulo 41 Building Trading Systems.
Capítulo 42 K "V Metodologia de Desenvolvimento do Sistema de Negociação.
Capítulo 43 Classes do Sistema de Negociação Automatizado.
Capítulo 44 Single-Threaded, Technical Analysis System.
Capítulo 45 Padrão de Design do Produtor / Consumidor.
Capítulo 46 Multithreaded, Statistical Arbitrage System.
Descrição.
Nos próximos anos, as indústrias proprietárias de hedge funds e de negociação migrarão em grande parte para sistemas de seleção e execução de comércio automatizado. De fato, isso já está acontecendo. Embora vários livros de finanças forneçam código C ++ para derivativos de precificação e realizem cálculos numéricos, nenhum aborda o tópico de uma perspectiva de design do sistema. Este livro será dividido em duas seções: técnicas de programação e tecnologia de sistema de negociação automatizada (ATS) e ensinar o design e o desenvolvimento de sistemas financeiros de forma absoluta usando o Microsoft Visual C ++ 2005. O MS Visual C ++ 2005 foi escolhido como o idioma de implementação principalmente porque a maioria das empresas de trading e grandes bancos desenvolveram e continuam a desenvolver seus algoritmos proprietários em ISO C ++ e Visual C ++ fornece a maior flexibilidade para incorporar esses algoritmos legados em sistemas operacionais. Além disso, o Framework e o ambiente de desenvolvimento fornecem as melhores bibliotecas e ferramentas para o rápido desenvolvimento dos sistemas de negociação. A primeira seção do livro explica o Visual C ++ 2005 em detalhes e concentra-se no conhecimento de programação requerido para o desenvolvimento automatizado do sistema de negociação, incluindo design orientado a objetos, delegados e eventos, enumerações, geração aleatória de números, temporização e temporizadores e gerenciamento de dados com STL e coleções. Além disso, como a maioria dos códigos legados e de modelagem nos mercados financeiros é feita em ISO C ++, este livro analisa em profundidade vários tópicos avançados relacionados ao gerenciamento e interoperabilidade de memória gerenciada / não gerenciada / COM. Além disso, este livro fornece dezenas de exemplos que ilustram o uso da conectividade de banco de dados com o ADO e um tratamento extensivo de SQL e FIX e XML / FIXML. Tópicos avançados de programação, como encadeamento, soquetes, bem como o uso de C ++ para se conectar ao Excel também são discutidos extensivamente e são suportados por exemplos. A segunda seção do livro explica preocupações tecnológicas e conceitos de design para sistemas de negociação automatizados. Especificamente, os capítulos são dedicados a lidar com feeds de dados em tempo real, gerenciando pedidos no livro de pedidos de câmbio, seleção de posição e gerenciamento de riscos. Um. dll está incluído no livro que irá emular a conexão com uma API da indústria amplamente utilizada (XTAPI da Trading Technologies, Inc.) e fornecerá maneiras de testar algoritmos de gerenciamento de posição e ordem. Padrões de projeto são apresentados para sistemas de tomada de mercado baseados em análises técnicas, bem como para sistemas de mercado usando spreads inter-mercado. À medida que todos os capítulos giram em torno de programação de computadores para engenharia financeira e desenvolvimento de sistemas de negociação, este livro educará comerciantes, engenheiros financeiros, analistas quantitativos, estudantes de finanças quantitativas e até programadores experientes em questões tecnológicas que giram em torno do desenvolvimento de aplicações financeiras em uma Microsoft ambiente e construção e implementação de sistemas e ferramentas de negociação em tempo real.
Características principais.
Ensina concepção e desenvolvimento de sistemas financeiros desde o início usando o Microsoft Visual C ++ 2005.
Fornece dezenas de exemplos que ilustram as abordagens de programação no livro.
Leituras.
Audiência primária: engenheiros financeiros, analistas quantitativos, programadores em empresas comerciais; pós-graduandos em cursos e programas de engenharia financeira e mercados financeiros.
Rever.
"Construir sistemas automatizados de negociação é uma leitura obrigatória para qualquer pessoa que esteja desenvolvendo sistemas de negociação algorítmica profissional. Ele traz todos os aspectos do design, funcionalidade e implementação do sistema em tempo real em um foco passo a passo claro. Este livro será um manual de referência de primeira escolha para o programador profissional sério no desenvolvimento do sistema de negociação ". - Russell Wojcik, Membro da CME e CBOT, Chefe da Concentração de Estratégia de Negociação, Illinois Institute of Technology "Este livro é um excelente guia para quem está interessado no desenvolvimento de aplicativos comerciais automáticos ou semi-automáticos. Ben cobre o conhecimento de programação necessário para desenvolver o sucesso É necessário que os traders entrem na programação e que os programadores entrem na negociação, além de servir como uma referência útil para o desenvolvimento de ferramentas de negociação mais sofisticadas. " - Sagy P. Mintz, Vice-Presidente, Trading Technologies, Inc.
Classificações e Comentários.
Sobre os autores.
Benjamin Van Vliet Autor.
Ben Van Vliet é professor no Instituto de Tecnologia de Illinois (IIT), onde também atua como diretor associado do M. S. Programa de Mercados Financeiros. No IIT, ele ministra cursos de finanças quantitativas, C ++ e programação, além de design e desenvolvimento automatizado de sistemas de negociação. Ele é vice-presidente do Instituto de Tecnologia de Mercado, onde preside o conselho consultivo do programa do Certificado de Sistema de Negociação (CTSD). Ele também atua como editor de série da série Financial Markets Technology da Elsevier / Academic Press e consulta extensivamente na indústria de mercados financeiros.
O Sr. Van Vliet é também o autor de "Modeling Financial Markets" com Robert Hendry (2003, McGraw Hill) e "Building Automated Trading Systems" (2007, Academic Press. Além disso, ele publicou vários artigos nas áreas de finanças e tecnologia e apresentou sua pesquisa em várias conferências acadêmicas e profissionais.
Afiliações e especialidades.
Professor Titular e Diretor Associado do Programa de Mestrado em Mercados Financeiros, Stuart School of Business, Instituto de Tecnologia de Illinois, EUA.
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Construindo Sistemas Automatizados de Negociação: Com uma Introdução ao Visual C ++ 2005 por Benjamin Van Vliet - PDF download grátis eBook.
Autor do livro: Benjamin Van Vliet.
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Nos próximos anos, as indústrias proprietárias de hedge funds e de negociação migrarão em grande parte para sistemas de seleção e execução de comércio automatizado. De fato, isso já está acontecendo. Enquanto vários livros de finanças fornecem código C ++ para preços.
Detalhes da construção automatizada de sistemas de negociação: com uma introdução ao Visual C ++ 2005.
Uma breve visão geral do livro.
Nos próximos anos, as indústrias proprietárias de hedge funds e de negociação migrarão em grande parte para sistemas de seleção e execução de comércio automatizado. De fato, isso já está acontecendo. Embora vários livros de finanças forneçam código C ++ para derivativos de precificação e realizem cálculos numéricos, nenhum aborda o tópico de uma perspectiva de design do sistema. Este livro será dividido em duas seções: técnicas de programação e tecnologia de sistema de negociação automatizada (ATS) e ensinar o design e o desenvolvimento de sistemas financeiros de forma absoluta usando o Microsoft Visual C ++ 2005. O MS Visual C ++ 2005 foi escolhido como o idioma de implementação principalmente porque a maioria das empresas de trading e grandes bancos desenvolveram e continuam a desenvolver seus algoritmos proprietários em ISO C ++ e Visual C ++ fornece a maior flexibilidade para incorporar esses algoritmos legados em sistemas operacionais. Além disso, o Framework e o ambiente de desenvolvimento fornecem as melhores bibliotecas e ferramentas para o rápido desenvolvimento dos sistemas de negociação.
A primeira seção do livro explica o Visual C ++ 2005 em detalhes e concentra-se no conhecimento de programação requerido para o desenvolvimento automatizado do sistema de negociação, incluindo design orientado a objetos, delegados e eventos, enumerações, geração aleatória de números, temporização e temporizadores e gerenciamento de dados com STL e coleções. Além disso, como a maioria dos códigos legados e de modelagem nos mercados financeiros é feita em ISO C ++, este livro analisa em profundidade vários tópicos avançados relacionados ao gerenciamento e interoperabilidade de memória gerenciada / não gerenciada / COM. Além disso, este livro fornece dezenas de exemplos que ilustram o uso da conectividade de banco de dados com o ADO e um tratamento extensivo de SQL e FIX e XML / FIXML. Tópicos avançados de programação, como encadeamento, soquetes, bem como o uso de C ++ para se conectar ao Excel também são discutidos extensivamente e são suportados por exemplos.
A segunda seção do livro explica preocupações tecnológicas e conceitos de design para sistemas de negociação automatizados. Especificamente, os capítulos são dedicados a lidar com feeds de dados em tempo real, gerenciando pedidos no livro de pedidos de câmbio, seleção de posição e gerenciamento de riscos. Um. dll está incluído no livro que irá emular a conexão com uma API da indústria amplamente utilizada (XTAPI da Trading Technologies, Inc.) e fornecerá maneiras de testar algoritmos de gerenciamento de posição e ordem. Padrões de projeto são apresentados para sistemas de mercado baseados em análise técnica, bem como para sistemas de mercado usando spreads intermarkets. Como todos os capítulos giram em torno de programação de computadores para engenharia financeira e desenvolvimento de sistemas de negociação, este livro irá educar traders, engenheiros financeiros, quantitativos analistas, estudantes de finanças quantitativas e até mesmo programadores experientes em questões tecnológicas que giram em torno do desenvolvimento de aplicativos financeiros em um ambiente Microsoft e na construção e implementação de sistemas e ferramentas de negociação em tempo real.
* Ensina design e desenvolvimento do sistema financeiro desde o início usando o Microsoft Visual C ++ 2005.
* Fornece dezenas de exemplos ilustrando as abordagens de programação no livro.
* Os capítulos são suportados por capturas de tela, equações, planilhas de amostra do Excel e código de programação.
Algumas palavras sobre o autor do livro.
Ben Van Vliet é professor no Instituto de Tecnologia de Illinois (IIT), onde também atua como diretor associado do M. S. Programa de Mercados Financeiros. No IIT, ele ministra cursos de finanças quantitativas, C ++ e programação, além de design e desenvolvimento automatizado de sistemas de negociação. Ele é vice-presidente do Instituto de Tecnologia de Mercado, onde preside o conselho consultivo do programa do Certificado de Sistema de Negociação (CTSD). Ele também atua como editor de séries do Financial Margn e desenvolvimento desde o início usando o Microsoft Visual C ++ 2005. O MS Visual C ++ 2005 foi escolhido como a linguagem de implementação principalmente porque a maioria das firmas comerciais e grandes bancos desenvolveram e continuam a desenvolver suas propriedades. Algoritmos em ISO C ++ e Visual C ++ fornecem a maior flexibilidade para incorporar esses algoritmos legados em sistemas operacionais. Além disso, o Framework e o ambiente de desenvolvimento fornecem as melhores bibliotecas e ferramentas para o rápido desenvolvimento dos sistemas de negociação.
A primeira seção do livro explica o Visual C ++ 2005 em detalhes e concentra-se no conhecimento de programação requerido para o desenvolvimento automatizado do sistema de negociação, incluindo design orientado a objetos, delegados e eventos, enumerações, geração aleatória de números, temporização e temporizadores e gerenciamento de dados com STL e coleções. Além disso, como a maioria dos códigos legados e de modelagem nos mercados financeiros é feita em ISO C ++, este livro analisa em profundidade vários tópicos avançados relacionados ao gerenciamento e interoperabilidade de memória gerenciada / não gerenciada / COM. Além disso, este livro fornece dezenas de exemplos que ilustram o uso da conectividade de banco de dados com o ADO e um tratamento extensivo de SQL e FIX e XML / FIXML. Tópicos avançados de programação, como encadeamento, soquetes, bem como o uso de C ++ para se conectar ao Excel também são discutidos extensivamente e são suportados por exemplos.
A segunda seção do livro explica preocupações tecnológicas e conceitos de design para sistemas de negociação automatizados. Especificamente, os capítulos são dedicados a lidar com feeds de dados em tempo real, gerenciando pedidos no livro de pedidos de câmbio, seleção de posição e gerenciamento de riscos. Um. dll está incluído no livro que irá emular a conexão com uma API da indústria amplamente utilizada (XTAPI da Trading Technologies, Inc.) e fornecerá maneiras de testar algoritmos de gerenciamento de posição e ordem. Padrões de projeto são apresentados para sistemas de mercado baseados em análise técnica, bem como para sistemas de mercado usando spreads intermarkets. Como todos os capítulos giram em torno de programação de computadores para engenharia financeira e desenvolvimento de sistemas de negociação, este livro irá educar traders, engenheiros financeiros, quantitativos analistas, estudantes de finanças quantitativas e até mesmo programadores experientes em questões tecnológicas que giram em torno do desenvolvimento de aplicativos financeiros em um ambiente Microsoft e na construção e implementação de sistemas e ferramentas de negociação em tempo real.
* Ensina design e desenvolvimento do sistema financeiro desde o início usando o Microsoft Visual C ++ 2005.
* Fornece dezenas de exemplos ilustrando as abordagens de programação no livro.
* Os capítulos são suportados por capturas de tela, equações, planilhas de amostra do Excel e código de programação.
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Construindo Sistemas Automatizados de Negociação: Com uma Introdução ao Visual C ++ 2005 (Tecnologia do Mercado Financeiro)
Nos próximos anos, as indústrias proprietárias de trading e hedge funds migrarão amplamente para métodos de seleção e execução de comércio automatizado. Definitivamente, isso já está ocorrendo. Considerando que numerosos livros de finanças atualizam o código C ++ para precificação de derivativos e realizam cálculos numéricos, nenhum aborda o tópico de uma perspectiva de projeto de sistema. Este livro deve ser dividido em duas seções - estratégias de programação e tecnologia de sistema de negociação automatizada (ATS) - e projetar o sistema financeiro e o enchancamento desde o início usando o Microsoft Visual C ++ 2005. O MS Visual C ++ 2005 foi escolhido como resultado do A linguagem de implementação, principalmente por causa da maioria das corporações comerciais e grandes bancos terem desenvolvido e desenvolvido seus algoritmos proprietários em ISO C ++ e Visual C ++, fornece a flexibilidade perfeita para incorporar esses algoritmos legados em métodos de trabalho. Além disso, a configuração de framework e enchancment oferece as bibliotecas e ferramentas mais simples para um rápido enchancment dos métodos de negociação.
A primeira parte do livro explica intimamente o Visual C ++ 2005 e concentra-se nas informações de programação necessárias para o automatismo do sistema de negociação, juntamente com design orientado a objetos, delegados e eventos, enumerações, período aleatório, objetos de temporização e timer, e administração de dados com STL e coleções. Além disso, como a maioria dos códigos legados e códigos de modelagem dentro dos mercados financeiros é realizada em ISO C ++, este livro apresenta vários tópicos superiores relacionados à administração e interoperabilidade da memória gerenciada / não gerenciada / COM. Além disso, este livro apresenta dezenas de exemplos que ilustram a utilização da conectividade de banco de dados com o ADO e um tratamento aprofundado de SQL e FIX e XML / FIXML. Tópicos de programação superiores que remetem ao encadeamento, soquetes, bem como ao uso do C ++ para conexão com o Excel, são discutidos na medição e suportados por exemplos.
A segunda parte do livro explica questões tecnológicas e conceitos de design para estratégias de negociação automatizadas. Notavelmente, os capítulos são dedicados a lidar com feeds de dados em tempo preciso, gerenciamento de pedidos dentro do livro de pedidos de mudança, seleção de lugar e administração de risco. Um arquivo. dll está incluído no livro, que emula a conexão a uma API comercial amplamente usada (Trading Utilized sciences, Inc.'s XTAPI) e fornece estratégias para verificar os algoritmos de administração de local e ordem. Padrões de projeto são lançados para estratégias de tomada de mercado baseadas em análise técnica, bem como para estratégias de mercado usando spreads entre mercados.
Como todos os capítulos giram programação de laptop esférico para engenharia financeira e enchancment de sistema de comércio, este livro educará varejistas, engenheiros financeiros, analistas quantitativos, estudantes de faculdade de finanças quantitativas e até mesmo programadores especializados em fatores tecnológicos que giram enchancer esférico de funções financeiras em uma configuração da Microsoft e o evento e a implementação de estratégias e ferramentas de negociação em tempo preciso.
* Ensina o design do sistema financeiro e enchancment da parte inferior usando o Microsoft Visual C ++ 2005.
* Fornece dezenas de exemplos ilustrando as abordagens de programação dentro do livro.
* Os capítulos são suportados por capturas de tela, equações, planilhas de amostra do Excel e código de programação.
Detalhes do produto.
Capa dura: 336 páginas Editora: Academic Press; 1 edição (21 de março de 2007) Idioma: Inglês ISBN-10: 0750682515 ISBN-13: 978-0750682510 Dimensões do produto: 7,5 x 0,8 x 10,2 polegadas Peso: 2 quilos.
Excelentes dicas para uma melhor leitura de ebook.
Muitas vezes, acredita-se que os leitores, que estão usando os eBooks pela primeira vez, têm dificuldade em se acostumar com eles. Principalmente, ocorre quando os novos leitores deixam de usar os eBooks porque não são capazes de usar todos eles com o estilo apropriado e eficaz de ler esses livros. Há um número atual de motivos por trás dos quais os leitores param de ler os livros eletrônicos em seu primeiro esforço para utilizá-los. No entanto, existem algumas técnicas que podem ajudar os leitores a realmente ter uma experiência de leitura agradável e eficaz.
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Construindo Sistemas Automatizados de Negociação: Com uma Introdução ao Visual C ++ 2005 (Tecnologia do Mercado Financeiro)
Nos próximos anos, as indústrias proprietárias de trading e hedge funds migrarão amplamente para métodos de seleção e execução de comércio automatizado. Definitivamente, isso já está ocorrendo. Embora muitos livros de finanças usem o código C ++ atual para precificar derivativos e executar cálculos numéricos, nenhum aborda o tópico de uma perspectiva de design de sistema. Este livro deve ser dividido em duas estratégias de programação de seções e sistema de negociação automatizada (ATS) - e projetar o sistema financeiro e o enchancamento de forma completa usando o Microsoft Visual C ++ 2005. O MS Visual C ++ 2005 foi escolhido como resultado do A linguagem de implementação, principalmente por causa da maioria das corporações comerciais e dos grandes bancos, desenvolveram e desenvolveram seus algoritmos proprietários em ISO C ++ e Visual C ++ apresenta a flexibilidade mais efetiva para incorporar esses algoritmos legados em estratégias de trabalho. Além disso, a configuração de framework e enchancment oferece as bibliotecas e ferramentas mais simples para um rápido incremento das estratégias de negociação.
A primeira parte do livro explica intimamente o Visual C ++ 2005 e concentra-se nas informações de programação necessárias para o automatismo do sistema de negociação, juntamente com design orientado a objetos, delegados e eventos, enumerações, período aleatório, objetos de temporização e timer, e administração de dados com STL e coleções. Além disso, como a maioria dos códigos legados e de modelagem dentro dos mercados financeiros é realizada em ISO C ++, este livro parece estar em profundidade em vários tópicos superiores relacionados à interoperabilidade e administração de memória gerenciada / não gerenciada / COM. Além disso, este livro fornece dezenas de exemplos que ilustram a utilização da conectividade de banco de dados com o ADO e um tratamento aprofundado de SQL e FIX e XML / FIXML. Tópicos de programação superiores como encadeamento, soquetes, bem como o uso de C ++ para fazer parte do Excel, são discutidos na medição e suportados por exemplos.
A segunda parte do livro explica questões tecnológicas e conceitos de design para estratégias de negociação automatizadas. Notavelmente, os capítulos são dedicados a lidar com feeds de dados em tempo preciso, gerenciamento de pedidos dentro do livro de pedidos do comércio, seleção de locais e administração de riscos. Um arquivo. dll está incluído no livro, que emula a conexão a uma API comercial amplamente usada (Trading Utilized sciences, Inc.'s XTAPI) e fornece estratégias para verificar os algoritmos de administração de local e ordem. Padrões de projeto são lançados para métodos de tomada de mercado baseados em análise técnica, bem como para estratégias de mercado usando spreads entre mercados.
Como todos os capítulos giram programação de laptop esférico para engenharia financeira e enchancment de sistema de comércio, este livro educará varejistas, engenheiros financeiros, analistas quantitativos, estudantes de faculdade de finanças quantitativas e até mesmo programadores especializados em fatores tecnológicos que giram enchancer esférico de funções financeiras em um ambiente Microsoft e o evento e a implementação de estratégias e ferramentas de negociação em tempo preciso.
* Ensina o design do sistema financeiro e enchancment da parte inferior usando o Microsoft Visual C ++ 2005.
* Dá dezenas de exemplos ilustrando as abordagens de programação dentro do livro.
* Os capítulos são suportados por capturas de tela, equações, planilhas de amostra do Excel e código de programação.
Detalhes do produto.
Tamanho do ficheiro: 18025 KB Comprimento de impressão: 336 páginas Editora: Academic Press; 1 edição (7 de março de 2007) Data da publicação: 7 de março de 2007 Vendido por: Amazon Digital Services LLC Idioma: Inglês ASIN: B003VM7G92 Conversão de texto em fala: habilitado Raio-X: não habilitado Word Wise: habilitado Crédito: tela não habilitado Leitor: Formatação Avançada Suportada: Ativada.
Dicas confiáveis para uma melhor experiência de leitura Ebook.
Muitas vezes, tem sido sentido que os leitores, que estão utilizando os eBooks pela primeira vez, realmente têm um tempo exigente antes de se acostumar com eles. Na maioria das vezes, ocorre quando os novos leitores deixam de usar os eBooks porque não podem utilizá-los com a maneira adequada e eficaz de ler esses livros. Existe um número presente de motivos por trás do qual os leitores deixam de ler os eBooks na sua primeira tentativa de usá-los. No entanto, existem algumas técnicas que podem ajudar os leitores a ter uma experiência de leitura agradável e poderosa.
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Preço de Tabela: 87,95 USD.
A primeira seção do livro explica o Visual C ++ 2005 em detalhes e concentra-se no conhecimento de programação requerido para o desenvolvimento automatizado do sistema de negociação, incluindo design orientado a objetos, delegados e eventos, enumerações, geração aleatória de números, temporização e temporizadores e gerenciamento de dados com STL e coleções. Além disso, como a maioria dos códigos legados e de modelagem nos mercados financeiros é feita em ISO C ++, este livro analisa em profundidade vários tópicos avançados relacionados ao gerenciamento e interoperabilidade de memória gerenciada / não gerenciada / COM. Além disso, este livro fornece dezenas de exemplos que ilustram o uso da conectividade de banco de dados com o ADO e um tratamento extensivo de SQL e FIX e XML / FIXML. Tópicos avançados de programação, como encadeamento, soquetes, bem como o uso de C ++ para se conectar ao Excel também são discutidos extensivamente e são suportados por exemplos.
A segunda seção do livro explica preocupações tecnológicas e conceitos de design para sistemas de negociação automatizados. Especificamente, os capítulos são dedicados a lidar com feeds de dados em tempo real, gerenciando pedidos no livro de pedidos de câmbio, seleção de posição e gerenciamento de riscos. Um. dll está incluído no livro que irá emular a conexão com uma API da indústria amplamente utilizada (XTAPI da Trading Technologies, Inc.) e fornecerá maneiras de testar algoritmos de gerenciamento de posição e ordem. Padrões de projeto são apresentados para sistemas de tomada de mercado baseados em análises técnicas, bem como para sistemas de mercado usando spreads inter-mercado.
À medida que todos os capítulos giram em torno de programação de computadores para engenharia financeira e desenvolvimento de sistemas de negociação, este livro educará comerciantes, engenheiros financeiros, analistas quantitativos, estudantes de finanças quantitativas e até programadores experientes em questões tecnológicas que giram em torno do desenvolvimento de aplicações financeiras em uma Microsoft ambiente e construção e implementação de sistemas e ferramentas de negociação em tempo real.
* Fornece dezenas de exemplos ilustrando as abordagens de programação no livro.
* Os capítulos são suportados por capturas de tela, equações, planilhas de amostra do Excel e código de programação.
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